北京大学光华管理学院:第二届智能信息检索与
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admin
2019-10-12 05:18

  2019年7月13日至14日,为促进尖端科技在会计和金融研究方面的应用,由光华—罗特曼信息和资本市场研究中心与香港中文大学(深圳)高等金融研究院共同主办的The Second Conference on Intelligent Information Retrieval in Accounting and Finance(第二届智能信息检索与会计金融研究会议)在北京大学光华管理学院举行。

  会议共入选论文九篇,来自会计与金融研究领域的八十余位海内外专家学者就文本分析、非结构化数据分析、机器学习、人工智能在会计和金融领域的应用等方面在会上进行了分享与讨论。嘉实基金董事长赵学军博士也应邀出席会议,作了主题为“人工智能在金融行业中的应用”的演讲。

  会议首日,北京大学光华管理学院院长刘俏教授致辞,解读大数据人工智能对会计和财务会产生巨大的影响。刘俏教授表达了对与会学者的欢迎与对会议的期待,他表示,尖端科技与金融会计的结合“将是光华的国际化发展中不可或缺的组成部分”。会议由北京大学光华管理学院会计系教授,联合系主任、多伦多大学罗特曼管理学院教授卢海主持。

  首先由来自美国康奈尔大学的Subramanian Sethuraman教授汇报了他与合作者的研究

  接着来自美国德克萨斯大学达拉斯分校的Stanimir Markov教授汇报了他与合作者的研究

  来自新加坡管理大学的Richard Crowley教授也报告了他与光华卢海教授、罗炜教授等其他合作者的文章

  在13日的欢迎晚宴上,嘉实基金管理有限公司董事长赵学军博士为与会嘉宾带来了关于AI和大数据在资产管理中应用的演讲。赵博士认为,有效市场假说在中国市场上有局限性。对于中国市场而言,市值加权的组合并非等于有效前沿组合。赵博士提出在非有效市场上需要建立一个优化组合作为有效前沿,然后在优化的组合上管理资产。赵博士相信主动管理与基本面研究,认为深度研究是为投资人带来回报的原因。对于有效市场上的资产管理而言,重要的是信息加工的速度和方法;而对于非有效市场而言,获取更高质量信息、证实信息真实性也尤为重要。

  赵博士的团队近些年努力试图回答在中国这个目前非有效市场上如何构造股票市场的有效前沿问题,尝试模拟Smart Money,也就是主动管理基金,将其加总出来作为有限前沿组合(Smart Beta)。此处的Smart Beta与学术上Smart Beta意义有所区别:前者属于注重基本面,由思想驱动;而后者是由因子驱动。赵博士认为,Beta之所以有用,除了结合风险特征之外,更需要逻辑。中国市场是由基本面、深度研究驱动的,而不仅仅是由因子驱动。

  秉承光华管理学院“创造管理知识,培养商界领袖,推动社会进步”的使命,该系列会议旨在为相关国际学者提供一个高水平学术交流平台,增强光华的国际学术影响力。第二届会议吸引了大量来自于欧洲、北美和东南亚等高校的学者积极投稿,对该新领域的发展起到了助推作用。会议同时也增进了国内外相关领域专家学者间的交流,为青年学者们奉上了一场精彩的思想盛宴。

  光华-罗特曼信息和资本市场研究中心,是由北京大学光华管理学院和多伦多大学罗特曼管理学院共同支持下创办的一个具有国际影响的信息披露和资本研究机构。研究中心通过田野研究和深度学习方法来深刻理解中国资本市场,比较发达经济体和新兴市场的信息质量和公司治理实践。